Promedio Promedio Móvil Del Casco

Medios móviles de las cosas Motivado por el correo electrónico de Robert B. Obtengo este correo electrónico preguntando acerca de Hull (HMA) y. Y nunca lo habías oído antes. Uh. está bien. De hecho, cuando realicé una búsqueda en Google descubrí un montón de promedios móviles de los que nunca había oído hablar, como: Límite de cero Media móvil exponencial Media móvil más baja Promedio móvil mínimo cuadrado Promedio móvil triangular Promedio móvil adaptable Promedio móvil Jurik. Así que pensé en hablar conmigo sobre los promedios móviles y. Havent que hiciste eso antes, como aquí y aquí y aquí y aquí y. Sí, sí, pero eso fue antes de que yo supiera de todos estos otros promedios móviles. De hecho, los únicos con los que jugué eran éstos, donde P 1. P2. P n son los últimos precios de las acciones n (siendo P n el más reciente). Promedio móvil simple (SMA) (P 1 P 2. P n) / K donde K n. Promedio móvil ponderado (WMA) (P 1 2 P 2 3 P 3.n P n) / K donde K (12.n) n (n1) / 2. Promedio Móvil Exponencial (EMA) (P n 945 P n-1 945 2 P n-2 945 3 P n-3) / K donde K 1 945945 2. 1 / (1-945). Nunca he visto esa fórmula EMA antes. Siempre thoguht que era. Sí, normalmente se escribe de manera diferente, pero quería mostrar que estos tres tienen prescripciones similares. (Vea las cosas de la EMA aquí y aquí.) De hecho, todas parecen: Tenga en cuenta que, si todos los Ps son iguales, digamos, Po, entonces la media móvil es igual a Po. Y esa es la forma en que cualquier medio que se respete debería comportarse. Así que lo mejor es Definir mejor. Aquí hay unos pocos promedios móviles, tratando de realizar un seguimiento de una serie de precios de las acciones que varían de una manera sinusoidal: los precios de las acciones que siguen una curva senoidal Dónde encontró una acción como que Preste atención Observe que los promedios móviles comúnmente utilizados (SMA, WMA Y EMA) alcanzan su máximo después de la curva sinusoidal. Eso es retraso y. Pero, qué pasa con ese tipo de HMA? Se ve muy bien Sí, y eso es lo que queremos hablar. En efecto. Y cuál es ese 6 en HMA (6) y veo algo llamado MMA (36) y. Paciencia. Promedio móvil del casco Comenzamos calculando el promedio móvil ponderado (WMA) de 16 días así: 1 WMA (16) (P 1 2 P 2 3 P 3. 16 P n) / K con K 12. 16 136. Aunque su Agradable y smoooth, itll tienen un retraso más grande que wed como: Así que miramos el WMA de 8 días: Me gusta Sí, sigue las variaciones de precios bastante bien. Pero hay más. Mientras que WMA (8) mira precios más recientes, todavía tiene un retraso, así que vemos cuánto ha cambiado la WMA al pasar de 8 días a 16 días. La diferencia sería así: en cierto sentido, esa diferencia da alguna indicación de cómo la AMM está cambiando. Por lo que añadimos este cambio a nuestro anterior WMA (8) para dar: 2 WMA (16) WMA (8) WMA (8) - WMA (16) 2 WMA (8) - WMA (16). MMA Por qué llamarla MMA? Tartamudeo. De todos modos, MMA (16) se vería así: Ill take it Patience. hay más. Ahora introducimos la transformación mágica y obtenemos. Ta-DUM Eso es casco Sí. Como lo entiendo Pero cuál es el ritual mágico Después de haber generado una serie de MMA s que implican los promedios móviles ponderados de 8 días y 16 días, miramos atentamente esta secuencia de números. Luego calculamos el WMA en los últimos 4 días. Eso da el promedio móvil Hull que hemos llamado HMA (4). Huh 16 días entonces 8 días entonces 4 días. Lanzar una moneda para ver cuántos. Usted escoge un número de días, como n 16. Luego mira WMA (n) y WMA (n / 2) y calcula MMA 2 WMA (n / 2) - WMA (n). (En nuestro ejemplo, thatd ser 2 WMA (8) - WMA (16).A continuación, se calcula WMA (sqrt (n)) utilizando sólo los últimos números sqrt (n) de la serie MMA (En nuestro ejemplo, thatd estar calculando Una WMA (4), utilizando la serie MMA.) Y para que la gráfica SINE divertido Howd que hacer Así que wheres la hoja de cálculo Im todavía trabajando en ella: MA-stuff. xls Es interesante ver cómo las diferentes medias móviles reaccionan a los picos: HMA realmente un promedio móvil ponderado Bueno, vamos a ver: Tenemos: MMA 2 WMA (8) - WMA (16) 2 (P 1 2 P 2 3 P 3. 8 P n) / 36 - (P 1 2 P 2 3 (1/136) P 1 P 2 8 P 8 - (1/136) 9 P 9 10 P 10 16 P 16 Por razones sanitarias P 3 16 P n) / 136 o MMA 2 (1/36) Razones, escribe bien así: MMA w 1 P 1 w 2 P 2 w 16 P 16. Tenga en cuenta que todos los pesos se suman a 1. Además, wk 2 (1/36) - (1/136) K para K 1, 2. 8 y wk - (1/136) K para K 9, 10. 16. Entonces, haciendo el ritual mágico de raíz cuadrada (donde sqrt (16) 4) tenemos (recordando que P 16 es el más Valor reciente) HMA el WMA de 4 días de los MMAs anteriores (w 1 P 1 w 2 P 2. W 16 P 16) 2 (w 1 P 0 w 2 P 1 w 16 P 15) 3 (w 1 P -1 w 2 P 0 w 16 P 14) 4 (w 1 P -2 w 2 P -1 W 16 P 13) / 10 (observando que 1234 10). Huh P 0. P $ ^ { - 1} $. Qué. El MMA (16) utiliza los últimos 16 días, de regreso al precio se llamaba P 1. Si calculamos el promedio ponderado de 4 días de estos MMAs, bien usando el MMA de ayer (y eso se remonta 1 día antes de P 1) y el día anterior, el MMA se remonta a 2 días antes de P 1 y el día Antes that. Okay, por lo que está llamando a precios P ​​0. P -1 etc. etc. Lo tienes. Así que un HMA de 16 días en realidad utiliza información que se remonta a más de 16 días, a la derecha Usted lo consiguió. Pero hay pesos negativos para ellos viejos precios Es eso legal La prueba está en el. Sí, sí. la prueba está en el pudín. Así que lo que hace la hoja de cálculo Hasta ahora se ve como esto: (Haga clic en la imagen para descargar.) Puede elegir una serie SINE o una serie RANDOM de precios de las acciones. Para este último, cada vez que haga clic en un botón obtendrá otro conjunto de precios. Entonces usted puede elegir el número de días: thats nuestro n. (Por ejemplo, utilizamos n 16 para nuestro ejemplo, arriba). Además, si elige la serie SINE, puede introducir picos y moverlos a lo largo del gráfico. Me gusta esto . Tenga en cuenta que hemos utilizado n 16 y n 36 (en la imagen de la hoja de cálculo) causa n / 2 y sqrt (n) son ambos enteros. Si utiliza algo como n 15 entonces la hoja de cálculo utiliza la parte INT eger de n / 2 y sqrt (n), es decir, 7 y 3. Por lo tanto, es la media móvil Hull el mejor Definir mejor. Qué pasa con ese Jurik promedio? No sé nada sobre él. Es propietario y tienes que pagar para usarlo. Sin embargo, permite jugar con promedios móviles. Otro promedio móvil Suponga que, en lugar de la media móvil ponderada (donde los pesos son proporcionales a 1, 2, 3.). Usamos el ritual mágico del Casco con el Promedio Móvil Exponencial. Es decir, consideramos que: MAg 2 EMA (n / 2) - EMA (n) MAg Sí, es decir, M oving A verage g inmick o M oving A verage g eneralized o M oving A verage g rand o. O M oving M og a de Ver a P o r P o r P o r P u ñ o ç. My.......................................... Podemos jugar con 945 yk y ver lo que tenemos: Por ejemplo, aquí están unos pocos MAgs (donde se quedaron a 16 días, pero cambiando los valores de 945 y k): MAg (16) 2 EMA (4) - EMA 16) 1.5 EMA (5) - 0.5 EMA (16) Tenga en cuenta que cuando tomamos k 3 obtenemos n / k 16/3 5.333 que cambiamos a simple y simple 5.0. Por qué no te quedas con las opciones de cascos: 945 2 y k 2 buena idea. Mieras obtener esto: MAg (16) 2 EMA (8) - EMA (16) Parece que el gráfico con 945 1,5 y k 3. Lo hace, no lo hizo Usted goof. De nuevo Posiblemente. Así que qué sobre ese ritual de raíz cuadrada lo dejo como un ejercicio. Para ti Bueno, mientras jugaba con esa cosa MAg encuentro que Hulls k 2 funciona bastante bien. Tan bien se adhieren a eso. Sin embargo, a menudo obtenemos un promedio bastante bueno cuando agregamos sólo una pequeña parte del cambio: EMA (n / 2) - EMA (n). De hecho, agregue sólo una fracción 946 de ese cambio. Se obtiene: MAg (n, 946) EMA (n / 2) 946 EMA (n / 2) - EMA (n). Es decir, se elige 946 0,5 o tal vez sólo 946 0,25 o lo que sea y utilice: Por ejemplo, si comparamos nuestra manada de promedios móviles como rastrear una función STEP, obtenemos esto, donde agregamos (para MAg) sólo 946 1 / 2 del cambio. Sí, pero cuál es el mejor valor de beta. Definir mejor: Tenga en cuenta que la beta 1 es la elección del casco. Excepto que estaban usando EMAs en lugar de WMAs. Y dejaste esa cosa de raíz cuadrada. Uh, sí. Olvidé eso. Nota . La hoja de cálculo cambia de una hora a otra. En la actualidad se ve como este Algo para jugar Con me tengo una hoja de cálculo que se parece a esto. Haga clic en la imagen para descargar. Usted escoge una acción y hace clic en un botón y consigue un valor de años de precios diarios. El usted elige HMA o MAg, cambiando el número de días y, para MAg, el parámetro, y ve cuándo debe COMPRAR ro SELL. Basado en qué criterio Si el promedio móvil es DOWN x de su máximo en los últimos 2 días, COMPRA. (En el ejemplo, x 1.0) Si su UP y de su mínimo durante los últimos 2 días, VENDE. (En el ejemplo, y 1.5) Puede cambiar los valores de x e y. Tiene algo de bueno. Estos criterios, dije que era algo con lo que jugar. Theres esta otra técnica de alisado llamado el Hodrick-Prescott Filtro. Con la ayuda de Ron McEwan, ahora está incluido en esta hoja de cálculo: Es bueno jugar con él. Notará que hay un parámetro que puede cambiar en la celda M3. Y COMPRAR y VENDER las señales. HULL Promedio móvil para PDI amp MDI Qué exactamente usted desea dibujar Usted puede siempre trazar PDI / MDI con la función simple del diagrama como abajo. PPDI PDI (14) Solar (PPDI, quotPDIquot, colorDarkBlue, styleDashed) Sr. myamit casco promedio para la función de movimiento fue organizado versión de AmiBroker 5.40 versión AmiBroker / guía / whatsnew. html HMA (Array, Rango) Por ejemplo HMA (C, 5) descrito. Aquí están sus códigos como usted lo desea. La optimización de Manuel puede reproducirse con la pestaña Parámetros de la variable Range. PPDI PDI (Rango) HMAPDIHMA (PPDI, Rango) Terreno (C, quotClosequot, ColorBlue. styleCandle styleThick) LengthParam (quot quotLength, 1,1, 500,1) (quot quotLengthB, 1,1, 500,1) LenghthBParam HMHMA ( C, Longitud) Solar (HM, quotAmibreoker 5,40 HMA (C, 50) 50 gnlk HullMoving fonksiyonuquot media, colorred, styleLinestyleThickstyleDot s) 12288 SECTIONBEGIN (quotBOLLINGERquot) DisplayBBColor ParamToggle (quotDisplay BB Colorquot, quotNo, Yesquot, 1) BollPeriods LenghthB // Param (quotPeriodequot, 20, 0, 200, 1) Anchura Param (quotStd. Dev. quot, 2, 0, 10, 0,05) ColorBBParamColor (quotBB colorquot, ColorRGB (64,0,0)) TOPBBandTop (C, BollPeriods, ancho) BOTTOMBBandBot (C, BollPeriods, Ancho) ORT (TOPBOTTOM) / 2 Parcela (C, quotquot, ColorWhite, styleCandlestyleThick) Plot (IIF (TOP, NULL, BBandTop (C, BollPeriods, Ancho)), quotBBTopquot PARAMVALUES (), ParamColor (quotColorquot , colorDarkGreen), styleThickstyleNoLabel) Solar (IIF (abajo, NULL, BBandBot (C, BollPeriods, ancho)), quotBBBotquot PARAMVALUES (), ParamColor (quotColorquot, colorDarkRed), styleThickstyleNoLabel) Solar (ORT, quotquot, colorLime, styleThickstyleDots) PDI amp modificación MDI HMA y la exploración RangeParam (quotRangequot, 1,1,50,1) mMDIMDI (Rango) PPDI PDI (Rango) HMAPDIHMA (PPDI, Rango) HMAMDIHMA (MMDI, Rango) Terreno (HMAPDI, quotPDIquot, colorGreen, styleThickstyleLine) Solar ( HMAMDI, quotMDIquot, colorred, styleThickstyleLine) Última edición por Elliot 3 ª julio de 2011 a 10:39 PM.10.2a Elección de cruces del promedio móvil Explora el retardo menor que acaba de agregar movimiento fórmulas promedio en la sección 10.5. Estos son los periodos promedio comunes utilizados para la media móvil - los indicadores de crossover MA: 10 períodos - más utilizado para la tendencia siguiente indicadores. Si el precio está por encima de los 10 EMA, la tendencia se considera hacia arriba y hacia abajo, si debajo de ella. 15 períodos - Una buena cruza lenta sobre MA o EMA para el uso con el EMA del período 10 para una tendencia que sigue el sistema que negocia. 21 períodos - Alternativa al período 15 MA o EMA e indica el estado de la tendencia a mediano plazo. 50 períodos - Indicador de tendencia a mediano plazo. Combinado con un promedio móvil de baja lag ofrece una buena opción para un sistema de comercio. 200 períodos - Utilizado por los comerciantes a largo plazo para permanecer invertido o salir si el precio está por encima o por debajo de este promedio. Intradía ya corto plazo los comerciantes pueden combinar varios de estos promedio para construir sistemas de comercio que dan buenos resultados aceptables en las tendencias. Utilice EMAs para la generación de señales y MAs como el promedio lento de referencia. 10.3 Intervalo de apertura Intercambio de divisas (ORB) A diferencia de la media móvil basada en el comercio, que están intrínsecamente vinculados al precio durante todo el período de negociación, el método de apertura de rango de comercio, utiliza el primer período del día para determinar el rango de negociación. Originalmente, como un sistema de comercio intradía, no hay razón, por qué esto no se puede utilizar para el posicionamiento ya largo plazo de negociación con las reglas apropiadamente ajustadas. Lo importante es anotar sus características importantes: En la versión intradía de Intercambio de Apertura, notaremos lo alto o bajo del día para los primeros 5 o 10 o 15 o 20 o 30 minutos o 1 hora y tomaremos el Altos y bajos como los niveles de ruptura al alza y bajada. El período de tiempo que usted elija es uno que usted puede llegar por la experimentación. Usted obtendrá buenos resultados, incluso si sólo utiliza 5,10 o 15 minutos como su rango de ruptura de los niveles. El concepto detrás de esto es que la gama de apertura del mercado determina los niveles alcista y bajista para el comercio. Por encima del nivel alto, el mercado es alcista, y por debajo del nivel bajo, es bajista. En cierto sentido esto es una media de mercado para el período comercial. Para el uso en el comercio de posición, podría utilizar un rango que podría extenderse a un 1-2 horas en gráficos por hora e incluso un día para el comercio de posición a largo plazo para calcular el nivel de rango. Las operaciones largas se inician por encima del nivel alto, mientras que las operaciones cortas se inician por debajo del nivel bajo de este período. Vea la tabla de abajo, donde pudimos captar una tendencia bien hecha 122 puntos en 3 operaciones. 10.4 ORB especial - Uso de un solo nivel En el método ORB descrito en 8.3 anterior, puede pensar que pierde parte de los beneficios de negociación basándose en la volatilidad que determina los niveles de desglose de su intervalo de apertura. Bueno, hay una respuesta simple a eso. Cambiar a un solo nivel que puede ser uno de los siguientes: Simplemente tomando el promedio del alto y el bajo del período seleccionado, puede trabajar con un solo nivel donde el largo está por encima del nivel promedio y corto está por debajo del nivel medio . Esto es como un promedio del mercado para propósitos comerciales. Nivel único ORB 1 (HighLow) / 2 de los primeros n minutos. N5,10,15,20,30 minutos o 1 hora basado en su elección o continua durante todo el día. Lea esto con los otros comentarios dados allí con respecto a extender el concepto para el comercio posicional, donde su promedio de la alta y baja podría ser de 1-2 horas o incluso un día y tal vez una semana en el caso de períodos más largos. Esté preparado para los whipsaws de la gama alrededor del nivel de ORB cuando el mercado no está teniendo dirección. Vea las tablas a continuación: Y vea los whipsaws que pueden ocurrir. Estos pueden ser evitados por varias técnicas de cancelación de ruido, que discutiremos más adelante. En caso de tener alguna sugerencia o contribución, por favor escríbame en abnash1978yahoo. co. uk o publicar comentarios en el foro 10.5 Más Movimiento de media móvil y eliminación de ruido Los promedios móviles simples y exponenciales tradicionales proporcionan señales comerciales que no son tan sensibles como los comerciantes Lo que haría que una parte significativa del comercio se sobrepasara cuando se usara esta media. Por supuesto, cuando hay una tendencia larga en progreso, todos los sistemas de comercio basados ​​en la media móvil tendrá un buen desempeño. Hay una gran cantidad de información sobre la media móvil de menor rezago, y la que es fácilmente disponible en el dominio público es el promedio móvil Hull. He leído sobre Jurik también, pero no estoy seguro si las fórmulas correctas están disponibles. A continuación se presenta una AFL que ofrece un promedio móvil de baja lag que se ha combinado con una media móvil estándar de 50 periodos para mostrar cómo puede generar señales de compra y venta. Y por debajo de eso es otra AFL que le permite trazar diferentes tipos de promedios móviles que podrían convertirse en parte de su arsenal comercial. Ambos son de fuentes públicas en Internet. Usted puede hacer fácilmente un sistema de comercio, ya sea utilizando como se muestra a continuación con una cruz 50MA o dos períodos otros decir, 10 y 15 períodos.