Estrategia De Cobertura Forex Secreta Pdf

Estrategias rentables de cobertura Ninguna ventaja puede ser creada por la cobertura. No tratando de ser un pooper partido, pero eso es un hecho. Lo explicaré. 1 porción mucho 1 cortocircuito de la porción ninguna porción de la posición 2 mucho 1 cortocircuito de la porción 1 porción mucho 1 largo de la porción 3 porciones corto 2 porciones cortocircuito No importa qué, el efecto neto es igual que apenas ir en una dirección (o tomar ninguna posición en el caso De igual cobertura). En realidad, puede ser más costoso si mantiene las posiciones en rollover causa que pagará la diferencia en el intercambio. Mi mejor consejo es no malgastar su tiempo tratando de averiguar. No sólo más caro si se mantiene sobre rollover, pero usted paga el spread en su cobertura, así, a menos que la cobertura tenía su propio borde direccional (es decir, algo que quería el comercio por separado, y acaba de pasar a ser cubierto, pero las señales comerciales , El plan, y el borde son enteramente independientes el uno del otro) youd apenas esté pagando más global. Es por eso que tantas personas aquí lo llaman quotnedgingquot, o Newbie Hedging. No tiene mucho sentido construir un plan comercial alrededor de él y no ser capaz de cubrirse debe tener cero impacto en su capacidad general de comercio. Siempre piense en sus operaciones como una exposición neta y verá theres poca necesidad de cobertura. Se unió a Jul 2012 Status: El tiempo es mi único amigo 159 Puestos He encontrado dos cosas interesantes. --- 1 --- cuando usted se cubre. por ejemplo. Si tiene 1000 en su cuenta. Y usted compró un lote EUR / USD 1.3050 y vendió 1 lote 1.3000. Usted ahora lleva a cabo una pérdida de 500. capital 500. usted tiene una posición de cobertura completa. Ahora mercado fue incluso más bajo a 1.2950. Usted decidió cerrar su ganancia de la posición de la venta 500. la equidad becarefull sigue siendo 500. la única cosa que cambió cuando usted cerró su posición de la venta es su equilibrio. Ahora es 1500. Ahora hay 2 casos. no caso. 1) si el mercado retrocede ahora a 1.3000. Y cubrió su posición vendiendo otra vez. Usted volvió a punto de equilibrio. 1000 acciones - 1500 balance-. no caso. 2) si el mercado fue en contra de usted cuando cerró su posición de venta 1.2950 que vendió 1.3000 y siguió bajando. Aquí su perder mucho de su cuenta. Por lo que antes de cerrar esa posición de venta debe analizar cuidadosamente el mercado. Usted debe saber la hora exacta que el precio volverá. Si no sólo mantener su posición cubierta. Y empezar a operar nuevamente. Como si esa posición cubierta fuera cerrada. Hasta su listo (cuando usted ha analizado el mercado cuidadosamente). --- 2 --- cuando usted se cubre. Mantener scalping. por ejemplo. Compró 1 lote eur / usd 1.3000 y vendió un 1.2995. Se cierra la posición de venta 1.2990. Y cuando el mercado vuelve a cerrar la posición de compra 1.3005. Y seguir haciendo eso. Pero si el mercado bajó a 1,2980. Y el precio no retrocedió cuando usted cerró la posición 1.2990 de la venta. Sólo vender otro lote allí. Y sigue haciendo eso. ----------------------- muy gracioso -------------------- Sé que no es eso fácil. Precio no volver sobre todo el tiempo. Pero tienes otra forma de cobertura. Creo que eso es todo. . Eso es cobertura. Conozco chicos que ya lo saben. Pero el rompecabezas que falta no está conmigo. Vamos a buscar ese rompecabezas. Y vencer a estos chicos que siguen publicando - no hay manera de que pueda beneficiarse de la cobertura -. Estos tipos que lo dice. Ellos son los que realmente están haciendo dinero de ella (cobertura) y no quieren que otros se beneficien de ella. Por lo que publicar contra la cobertura para minimizar el número de comerciantes que conoce el rompecabezas que falta. Deja que la carta sea tu chófer. - Forexmnstr - ----------------------- muy divertido -------------------- Yo sé no es así de fácil. Precio no volver sobre todo el tiempo. Pero tienes otra forma de cobertura. Creo que eso es todo. . Eso es cobertura. Conozco chicos que ya lo saben. Pero el rompecabezas que falta no está conmigo. Vamos a buscar ese rompecabezas. Y vencer a estos chicos que siguen publicando - no hay manera de que pueda beneficiarse de la cobertura -. Estos tipos que lo dice. Ellos son los que realmente están haciendo dinero de él (cobertura) y no quieren a los demás. Aquí vamos de nuevo. Cuando alguien como yo señala la inutilidad de la cobertura, alguien dice que es una gran conspiración para evitar que los demás se protejan y lucren. Absurdo absurdo. NUNCA me cubro dentro del mismo instrumento. Por favor, lea nuevamente mi post donde le explico de una manera muy simple por qué proteger el mismo instrumento es inútil y realmente costoso. Su simple matemática y sentido común. Si usted no lo entiende, entonces Im miedo su totalmente perdido. Mi sugerencia es dejar de negociar hasta que entienda por qué la cobertura es perjudicial y no beneficioso. Encontré dos cosas interesantes. --- 1 --- cuando usted se cubre. por ejemplo. Si tiene 1000 en su cuenta. Y usted compró un lote EUR / USD 1.3050 y vendió 1 lote 1.3000. Usted ahora lleva a cabo una pérdida de 500. capital 500. usted tiene una posición de cobertura completa. Ahora mercado fue incluso más bajo a 1.2950. Usted decidió cerrar su ganancia de la posición de la venta 500. la equidad becarefull sigue siendo 500. la única cosa que cambió cuando usted cerró su posición de la venta es su equilibrio. Ahora es 1500. Ahora hay 2 casos. no caso. Usted podría pensar que este ejemplo de cobertura que escribió es inteligente, pero está lejos de ello. Esto es exactamente lo que su corredor le encantaría hacer. Mantenga una posición neto neto mientras que paga los intercambios y la extensión adicionales. Heres una mejor idea de cómo manejar el ejemplo que usted proporciona. Comprar un lote en 1.3050 (sin cobertura). Corte su pérdida en el comercio de compra en 1.3000 (-50 pips) e inmediatamente ingrese un lote corto. Cierre corto en 1.2950 para ganancias de 50 pips. En realidad tiene el mismo efecto neto, mientras que también paga menos intercambio y propagación. Cuanto antes su mente puede comprender este concepto, mejor será un comerciante que será. Commercial Member Se unió a enero de 2012 459 Posts No sé por qué es tan difícil para algunos entender el verdadero significado de la cobertura, pero es obvio que ninguno de los que ha publicado conoce una estrategia quothedging rentable o no. Y todos los ejemplos dados son terribles, y no estrategias en absoluto. Lamentablemente eso es muy común en el mundo forex. La cobertura se define como una posición de inversión para compensar / minimizar pérdidas / ganancias potenciales. Los grandes fondos de cobertura lo hacen todo el tiempo, las firmas de corretaje de Wall Street lo hacen todo el tiempo, y la mayoría del tiempo son rentables. Pero siempre implican diferentes instrumentos y / o símbolos. Ahora, es cierto que si alguien compra euros en dólares (compra eur / usd) y más tarde compra dólares en euros (vender eur / usd) tiene 2 monedas euros y dólares, pero porque sus préstamos también están en 2 monedas que mantienen Compensando unos a otros como los cambios de tasas, entonces básicamente se detiene su pérdida y eso es todo, pero este acto está lejos de ser una estrategia de quothedging. Ahora, no hay nada malo si alguien quiere hacerlo. Lo que significa cortar sus pérdidas mediante la compra de la otra moneda en lugar de vender el que está celebrando inmediatamente en una pérdida. Contrariamente a lo general creo que no le cuesta dinero extra (supongo que hay una cantidad insignificante en swap que desea considerar si desea hacerlo con otras monedas diferentes, a continuación, el Eur / usd). Pero por favor, no confunda esto con una estrategia de quothedging. Hasta ahora nadie ha publicado una estrategia de quothedging aquí. Y todos los comentarios y opiniones han sido sobre no-estrategias, pero erróneamente llamado así debido a los pequeños pensamientos y el estudio por sí mismos. Lo cierto es que las estrategias de cobertura son el secreto más guardado de los fondos de cobertura y las empresas de corretaje. Es por eso que contratan economistas, matemáticos, programadores, contables, sociólogos y lo que usted. Para estudiar miles de instrumentos, sus comportamientos en relación a cada uno para llegar a una secuencia logística de compra y venta de múltiples instrumentos que después de un ciclo terminan en ganancias mientras se cubren o cubren en todo momento. Es eso posible con los pares de la divisa solamente. Creo que es. Pero va muy por detrás de la compra de la otra moneda de un par. Usted podría pensar que este ejemplo de cobertura que escribió es inteligente, pero está lejos de ello. Esto es exactamente lo que su corredor le encantaría hacer. Mantenga una posición neto neto mientras que paga los intercambios y la extensión adicionales. Heres una mejor idea de cómo manejar el ejemplo que usted proporciona. Comprar un lote en 1.3050 (sin cobertura). Corte su pérdida en el comercio de compra en 1.3000 (-50 pips) e inmediatamente ingrese un lote corto. Cierre corto en 1.2950 para ganancias de 50 pips. En realidad tiene el mismo efecto neto, mientras que también paga menos intercambio y propagación. Cuanto antes su mente puede comprender este concepto, mejor será un comerciante que será. . Vamos a hacer un cálculo si realmente terminan pagando más spreads comprando la otra moneda en lugar de vender la que usted tiene inmediatamente. Se calcula con un spread fijo de 2 pips para cálculos sencillos. Comprar 1 lote de euros a 1.3050 pagado 2 pips Vendió los euros a 1.3000 pagados 2 pips Comprar Dólares a 1.3000 paids 2 pips Vendió los dólares a 1.2950 pagado 2 pips total pagado 8 pips Compre 1 lote de euros. Paids 2 pips Comprar dólares, pagó 2 pips vender dólares, pagó 2 pips vender los euros, paga 2 pips total pagado 8 pips. No hay diferencia. Obviamente, es su capacidad de saber cuándo entrar y salir que produciría beneficios o pérdidas para usted. Pero que va para los 2 métodos. Respecto al intercambio. Sí, usted podría terminar pagando algunas de sus posiciones estancia durante la noche. Pero en lo personal no me preocupo mucho por ello. Quiero decir que si lo hice, y nunca quise pagar alguno, tendría que cerrar todas mis posiciones antes de medianoche y volver a abrirlas después. Pero eso me costaría mucho más que el propio swap. Dudo que hagas eso para ahorrar swap. Pero tal vez usted tiene una estrategia que quotneverquot necesaria para mantener las posiciones durante la noche. Eso no lo sé. Hedging a través de la diversificación es un enfoque diferente. Personalmente no me gusta diversificar demasiado, pero a veces trato de encontrar instrumentos separados que pueden protegerse mutuamente a la baja, mientras que al mismo tiempo no se limitan entre sí tanto al alza. En otras palabras, cada instrumento es autosostenible y tiene el potencial de apreciar por sí mismo. Es casi como tratar de encontrar un arbitraje sintético (pero no realmente un arbitraje). En última instancia, uno debe preguntarse si el riesgo vale la recompensa potencial antes de poner el dinero. Puede explicar más? Mi entendimiento es que todas las cestas en última instancia, se resuelven en posiciones más simples, negando cualquier ventaja proporcionada por la canasta en sí. Por ejemplo, si Im largo UE, largo UJ y corto GJ, entonces E / U x U / J / G / JE / U x U / J x J / GE / G, por lo tanto su efectivamente no es diferente a simplemente ser largo neto EG (Suponiendo que las posiciones de tamaño adecuado para equilibrar todo lo que cualquier desequilibrio podría ser replicado por el comercio de una pequeña segunda posición). Hay muchos comerciantes por ahí que el uso. Estrategia de cobertura. Cada uno tiene su propio. Están haciendo mucho dinero. Nunca pierde. Cómo es eso posible. No creo que sea posible. Al menos no para el comerciante al por menor, por la razón que acabo de dar. Cualquier oportunidad para el arbitraje triangular / circular sería fugaz, y más que probable compensado por la propagación. De dónde sacaste tu información? Puedes explicar más? Mi comprensión es que todas las canastas finalmente se resuelven en posiciones más simples, negando cualquier ventaja proporcionada por la canasta misma. Por ejemplo, si Im largo UE, largo UJ y corto GJ, entonces E / U x U / J / G / JE / U x U / J x J / GE / G, por lo tanto su efectivamente no es diferente a simplemente ser largo neto EG (Suponiendo que las posiciones de tamaño adecuado para equilibrar todo lo que cualquier desequilibrio podría ser replicado por el comercio de una pequeña segunda posición). No creo que sea posible. Al menos no para el comerciante minorista, por la razón. Creo que están mezclando cestas con setos. No puede ser arsed leyendo los enlaces por lo que quizás ive mal entendido su post. Algunas personas aquí están tratando. La palabra clave está intentando. Para explicar aquí que NEDGING no es cobertura, y que hay un concepto muy claro de lo que es la cobertura, y no es lo que es esencialmente el cierre de una posición (a pesar de embargo muchas entradas abiertas MuppetT4 muestra en la pantalla). Una cesta es una cesta y es su propia otra cosa. Una cobertura, como algunos están tratando de explicar, es como esperar que haya una sequía por lo que invertir en empresas de ahorro de agua que parecen ser sólidos esperando que su negocio a ser más rentable durante la sequía y por lo tanto sus existencias también a subir como un resultado. Al mismo tiempo que también invierten en lo que parece ser empresas sólidas que fabrican un tipo particular de plástico, porque las empresas de ahorro de agua utilizan este plástico para hacer sus productos de almacenamiento de agua, pero al mismo tiempo este mismo plástico también se utiliza para crear impermeables Y sombrillas. Por lo que, si hay una sequía las empresas de ahorro de agua debe volverse alcista, y posiblemente lo mismo con la empresa de plásticos. Pero si la sequía no sucede y se convierte en una temporada de lluvias, entonces usted pierde en las empresas de almacenamiento de agua, pero todavía posiblemente break-even o salir adelante en las empresas de plásticos. O algo así. Soy sólo un nubcake. Mire me nedge mi manera de beneficios garantizados hrughalguhagluah111 debo agregar que esto es sólo un discurso general y no realmente una respuesta a hanover que im seguro sabe lo que es un seto. Como para el resto de ustedes que no saben lo que es un seto, por favor, volver a la sección novato donde pertenecen y dejar de hablar mierda. Creo que están mezclando cestas con setos. No puede ser arsed leyendo los enlaces por lo que quizás ive mal entendido su post. Algunas personas aquí están tratando. La palabra clave está intentando. Para explicar aquí que NEDGING no es cobertura, y que hay un concepto muy claro de lo que es la cobertura, y no es lo que es esencialmente el cierre de una posición (a pesar de embargo muchas entradas abiertas MuppetT4 muestra en la pantalla). Una cesta es una cesta y es su propia otra cosa. Un seto, como algunos están tratando de explicar, es como esperar que haya una sequía para que usted. Sí, eso es más o menos la forma en que lo entiendo, también. Re cestas de mezcla y setos: qué es una canasta, si no es una colección de posiciones simultáneamente abiertas Y si las monedas en esas posiciones cancelar o superponer, entonces no el álgebra (como se muestra en mi ejemplo) mantener bien Sí, eso es más o menos el También lo entiendo. Re cestas de mezcla y setos: lo que es una canasta, si no es una colección de posiciones simultáneamente abiertas Y si las monedas en esas posiciones cancelar o superponer, entonces no el álgebra (como se muestra en mi ejemplo) mantener bien sí, supongo. No pruebo sus cosas porque en general no hay necesidad. Mi comprensión de una cesta es que se puede utilizar para crear sintéticamente un tipo de posición que de otro modo no es posible. Jacklarkin lo explicó bien en el hilo de pepperstone, donde los ajustes de apalancamiento para ciertos pares pueden ser superados por una canasta de otras monedas que no tienen esta misma restricción de apalancamiento. Y, por supuesto, usted tiene cestas que son un intento de arbitraje. Pero buena suerte con quien quien lo intente. Maldita sea, ahora tengo que ir y volver a leer su mensaje y los enlaces para ver exactamente de dónde viene. Toda esta mierda es como crackear y hackear. Dos términos que en algún momento básicamente intercambiaron significados entre sí. Con cualquier persona que sabe la diferencia que realmente tiene que especificar qué versión quiere decir, el significado original o el significado actual. Es lo mismo con esta mierda de cobertura. Su convertido tan corriente ahora para referirse al cierre de una posición con un nuevo boleto contrario del fabricante del mercado del bullshit en MuppetT4 como cobertura y los corredores también refieren a él como que ahora también. Ahora usted tiene que diferenciar entre la cobertura en el sentido real contra el sentido del idiota de la corriente del bullshit. cojo. Sí, supongo que sí. No pruebo sus cosas porque en general no hay necesidad. Mi comprensión de una cesta es que se puede utilizar para crear sintéticamente un tipo de posición que de otro modo no es posible. Jacklarkin lo explicó bien en el hilo de pepperstone, donde los ajustes de apalancamiento para ciertos pares pueden ser superados por una canasta de otras monedas que no tienen esta misma restricción de apalancamiento. Y, por supuesto, usted tiene cestas que son un intento de arbitraje. Pero buena suerte con quien quien lo intente. Maldita sea, ahora tengo que ir y volver a leer. Antes de hacer un montón de (posiblemente) lectura innecesaria. Los enlaces no son específicamente sobre cestas, de hecho más sobre la futilidad de nedging. No sé por qué es tan difícil para algunos entender el verdadero significado de la cobertura, pero es obvio que ninguno de los que ha publicado conoce una estrategia de quothedging rentable o no. Y todos los ejemplos dados son terribles, y no estrategias en absoluto. Lamentablemente eso es muy común en el mundo forex. La cobertura se define como una posición de inversión para compensar / minimizar pérdidas / ganancias potenciales. Los grandes fondos de cobertura lo hacen todo el tiempo, las firmas de corretaje de Wall Street lo hacen todo el tiempo, y la mayoría del tiempo son rentables. Pero siempre implican diferentes instrumentos y / o símbolos. Ese significado de (cobertura) es el significado exacto que los bancos y las ballenas de la divisa quieren que usted sepa. Pero el verdadero significado de la cobertura rentable se mantiene con las ballenas. Deja que la carta sea tu chofer. - Forexmnstr-El quotSure-Firequot Forex Hedging Estrategia (actualizado con un segundo, y una tercera estrategia de menor riesgo, desplácese hacia abajo a la parte inferior de la página) La técnica de comercio de divisas a continuación es simplemente. increíble. Si usted es capaz de mirar un gráfico e identificar cuando el mercado está tendiendo. Entonces usted puede hacer un paquete usando la siguiente técnica. Si tuviéramos que elegir una sola técnica de negociación en el mundo, este sería el único Asegúrese de utilizar el tamaño de la posición adecuada y la gestión del dinero con este y usted encontrará nada, pero el éxito 1 - Para mantener las cosas simples, vamos a suponer que no hay untado. Abre una posición en cualquier dirección que quieras. Ejemplo: Compre 0.1 lotes en 1.9830. Unos segundos después de colocar su orden de compra, ponga una orden de venta para 0.3 lotes en 1.9800. Mira los lotes. 2 - Si el TP en 1.9860 no es alcanzado, y el precio baja y alcanza el SL o TP en 1.9770. Entonces, usted tiene un beneficio de 30 pips porque el Stop de Venta se había convertido en una Orden de Venta activa (Short) antes en el movimiento en 0.3 lotes. 3 - Pero si el TP y el SL en 1.9770 no son alcanzados y el precio sube otra vez, usted tiene que poner una orden de la parada de la compra en el lugar en 1.9830 en anticipación de una subida. En el momento en que se alcanzó la parada de venta y se convirtió en una orden activa para vender 0,3 lotes (foto de arriba), tiene que colocar inmediatamente una orden de compra para 0,6 lotes en 1,9830 (foto de abajo). 4 - Si el precio sube y golpea el SL o el TP en 1.9860, entonces también tiene un beneficio de 30 pips. 5 - Si el precio cae de nuevo sin llegar a ningún TP, entonces continúe anticipando con una orden Sell Stop para 1,2 lotes, Luego una orden Buy Stop para 2,4 lotes, etc. Continúe esta secuencia hasta que obtenga un beneficio. Lotes: 0,1, 0,3, 0,6, 1,2, 2,4, 4,8, 9,6, 19,2 y 38,4. 6 - En este ejemplo, he utilizado una configuración 30/60/30 (TP 30 pips, SL 60 pips y Hedging Distance de 30 pips). También puede probar 15/30/15, 60/120/60. Además, puede intentar maximizar los beneficios probando configuraciones 30/60/15 o 60/120/30. 7 - Ahora, teniendo en cuenta la difusión, elija un par con un spread apretado como EUR / USD. Por lo general, la propagación es sólo alrededor de 2 pips. Cuanto más fuerte sea la propagación, más probabilidades tendrá de ganar. Creo que esto puede ser un quotNever Lose Again Strategyquot Sólo deje que el precio se mueva a cualquier lugar que le gusta youll todavía obtener beneficios de todos modos. En realidad, el quotsecretquot completo a esta estrategia (si hay alguna), es encontrar un período quottimequot cuando el mercado se moverá lo suficiente para garantizar los pips que necesita para generar un beneficio. Esta estrategia funciona con cualquier método de negociación. (VER COMENTARIOS ABAJO)) Breakout asiático usando Line-1 y Line-4. En realidad, puede utilizar cualquier rango de pip que desee. Sólo tiene que saber durante qué período de tiempo el mercado tiene suficientes movimientos para generar los pips que necesita. Otra cosa importante es no acabar con demasiadas posiciones abiertas de compra y venta, ya que eventualmente puede quedarse sin margen. COMENTARIOS: En este punto, espero que usted pueda ver las posibilidades increíbles que esta estrategia proporciona. Para resumir las cosas, se introduce un comercio en la dirección de la tendencia dominante intradía. Yo sugeriría usar las cartas H4 y H1 para determinar en qué dirección va el mercado. Además, yo sugeriría usar el M15 o M30 como su ventana que negocia y de la sincronización. Al hacer esto, normalmente golpeará su objetivo TP inicial 90 del tiempo y su posición de cobertura nunca tendrá que ser activada. Como se menciona en el punto 7 anterior, mantener los márgenes bajos es imprescindible cuando se utilizan estrategias de cobertura. Pero, además, aprender a aprovechar el impulso y la volatilidad es aún más importante. Para lograrlo, sugeriría que busque algunos de los pares de divisas más volátiles como el GBP / JPY, el EUR / JPY, el AUD / JPY, el GBP / CHF, el EUR / CHF, el GBP / USD, etc. 30 a 40 pips en un latido. Por lo tanto, cuanto más bajo sea el spread que pague por estos pares, mejor. Sugiero buscar un corredor de divisas con los diferenciales más bajos en estos pares y que permite la cobertura (compra y venta de un par de divisas al mismo tiempo). Como se puede ver en la imagen de arriba, la línea de comercio 1 y la línea 2 (10 pip diferencia de precio) también resultará en un comercio ganador. Este método es extremadamente simple: 1. Sólo elige 2 niveles de precios (Alto, Bajo, usted decide) y un tiempo específico (usted decide), si tiene un alto breakout entonces comprar, si tiene un breakout Bajo luego vender. TPSL (H - L). 2. Cada vez que usted experimenta una pérdida, aumente los lotes de la compra / venta en esta secuencia numérica: 1, 3, 6, 12, etc. Si usted elige su gama del tiempo y de precio bien, usted no necesitará activar este muchos oficios. De hecho, muy rara vez tendrá que abrir más de una o dos posiciones si el tiempo adecuadamente el mercado. 3. Aprender a aprovechar la volatilidad y el impulso es clave para aprender a utilizar esta estrategia. Como mencioné anteriormente, el tiempo y el período de tiempo pueden ser cruciales para su éxito. A pesar de que esta estrategia se puede negociar durante cualquier sesión del mercado o hora del día, es necesario hacer hincapié en que cuando se hace el comercio durante fuera de horas o durante las sesiones de baja volatilidad, como la sesión de Asia, se llevará más tiempo para lograr su beneficio objetivo. Por lo tanto, siempre es mejor para el comercio durante las horas de superposición de las sesiones de Europa / Londres y / o la sesión de Nueva York. Además, debe tener en cuenta que el impulso más fuerte normalmente ocurre durante la apertura de cualquier sesión de mercado. Por lo tanto, es durante estos tiempos específicos que se comercio con una probabilidad mucho mayor de éxito. TIMING MOMENTUM SUCCESS El 29 de marzo de 2007 fue un ejemplo típico de un día peligroso porque los mercados no se movieron mucho. La mejor manera de superar tal situación es ser capaz de reconocer las condiciones actuales del mercado y saber cuándo permanecer fuera de ellos. Los mercados emergentes, de consolidación y de pequeña oscilación matarán a cualquiera si no se reconoce y comercializa correctamente (debes, de hecho, evitarlos como la plaga). Sin embargo, tener un buen método de negociación para ayudarle a identificar buenas configuraciones le ayudará a eliminar la necesidad de múltiples entradas comerciales. En cierto modo, esta estrategia se convertirá en una especie de póliza de seguro que le garantiza un flujo constante de beneficios. Si usted aprende a entrar en los mercados en el momento adecuado (a veces espero a que el precio retroceda o retroceda un poco antes de saltar), verá que normalmente golpeará su objetivo TP inicial 90 del tiempo y el precio no llegará a ninguna parte Cerca de su orden de cobertura o su pérdida de stop inicial. En este caso, la estrategia de cobertura reemplaza la necesidad de una pérdida de stop normal y actúa más como una garantía de beneficios. Los ejemplos anteriores se ilustran usando mini-lotes sin embargo, como usted se vuelve más cómodo y competente con esta estrategia, poco a poco trabajar su camino hasta lotes estándar de negociación. La consistencia con la que va a hacer 30 pips en cualquier momento que desee dará lugar a la confianza necesaria para el comercio de múltiples lotes estándar. Una vez que llegue a este nivel de competencia, su potencial de beneficio es ilimitado. Si te das cuenta o no, esta estrategia le permitirá comerciar virtualmente con ningún riesgo. Es como tener una tarjeta de débito ATM al Banco Mundial. Asesor experto de la estrategia Sure-Fire Hedging Una variante de la estrategia con una doble martingala Esta estrategia es un poco diferente, pero es bastante interesante, ya que todavía se benefician cuando se golpea una pérdida de stop Utilizando la imagen de abajo como ejemplo, usted compraría 1 (Indicado con B1) con la idea de que se elevará. Pero también venderá 1 lote (en S1, que es el mismo precio que su precio de compra) al mismo tiempo, en caso de que el precio baje. A continuación, siga el diagrama. Cuando una martingala se detiene, la otra toma el control. Esta estrategia puede ganar pips durante los períodos donde el precio está variando. Como sus transacciones ganadoras sólo requieren un lote adicional para ser puesto en juego, realmente no hace mucho de una diferencia en relación con la otra martingala. Siempre hay un riesgo para la primera martingala durante los periodos de cobertura (períodos de consolidación planos), pero este riesgo se mitiga por los pips que está ganando de la segunda martingala Asesor experto de la estrategia de doble martingala En el ejemplo anterior, en el EUR / USD , Usted compra 1 microlot y vende 1 microlot al mismo tiempo, entonces, si el par baja 10 pips, usted pone una orden para vender 3 microlots y comprar 1 microlot. Si el par cae 10 pips, youve quotwonquot y puede comenzar de nuevo. Si el par sube, sin embargo, entonces usted colocará una nueva orden de compra en 6 microlots y una orden de venta para 1 microlot, etc. Los incrementos de los lotes son: 1 microlot, 3 microlots, 6 microlots, 12 microlots, 24 microlots, etc. Cada vez que el precio invierte la dirección contra su dirección pesada más pesada. Y una vez que te quotwonquot, empezar de nuevo (pero evitar los mercados, esta técnica es ideal para los mercados que muestran una dirección real) Una estrategia de martingala de bajo riesgo (mi favorito de las 3 estrategias en esta página) Heres lo que haces: Si el precio está subiendo, ponga una orden de compra para .1 lotes (también coloque una pérdida de la parada en 29 pips y un beneficio de la toma en 30 pips). Al mismo tiempo, coloque una orden de Sell Stop para .2 lotes 30 pips abajo con un 29 pip SL y 30 pip TP. Si la primera posición golpea a SL y se activa el segundo orden, coloque una orden de Stop de Compra 30 pips por encima de su nueva orden por .4 lotes. Etc. Los tamaños de su pedido serán .1 / .2 / .4 / .8 / 1.6 / etc. Si alguna vez su pérdida de stop se golpea y la nueva orden no se ha activado porque el precio se ha invertido, colocar este nuevo orden en el lado opuesto, donde el precio se dirige ahora hacia (en esta situación tendrá tanto una parada de compra y vender orden de stop Configurado para el mismo tamaño de lote). Recomiendo que si tiene una cuenta de 10.000 (o euros), su primera posición será .1 lotes. Si usted tiene una cuenta de 20.000, yo recomendaría el comercio de dos pares diferentes (por ejemplo: si vas mucho tiempo en EURUSD, también ir mucho tiempo en USDJPY, de esa manera youre seguro de ver la mitad de sus posiciones abiertas un golpe de lucro, y esto por lo tanto Divida su riesgo total por la mitad). Yo iría tan lejos como para el comercio de 3 pares diferentes si youre de comercio de una cuenta de 30.000, y sólo aumentar el peso de sus primeras posiciones como usted tiene más capital para el comercio. Me gusta esta estrategia porque los tamaños de posición general (y por lo tanto el riesgo) terminan siendo más bajos: Estrategia de tiro de calidad original. 1. 3. 6, 1.2, etc. Estos tamaños de la posición de strategys. 1. 2. 4. 8, etc. Estrategias de cobertura rentables Ninguna ventaja puede ser creada por la cobertura. No tratando de ser un pooper partido, pero eso es un hecho. Lo explicaré. 1 porción mucho 1 cortocircuito de la porción ninguna porción de la posición 2 mucho 1 cortocircuito de la porción 1 porción mucho 1 largo de la porción 3 porciones corto 2 porciones cortocircuito No importa qué, el efecto neto es igual que apenas ir en una dirección (o tomar ninguna posición en el caso De igual cobertura). En realidad, puede ser más costoso si mantiene las posiciones en rollover causa que pagará la diferencia en el intercambio. Mi mejor consejo es no malgastar su tiempo tratando de averiguar. No sólo más caro si se mantiene sobre rollover, pero usted paga el spread en su cobertura, así, a menos que la cobertura tenía su propio borde direccional (es decir, algo que quería el comercio por separado, y acaba de pasar a ser cubierto, pero las señales comerciales , El plan, y el borde son enteramente independientes el uno del otro) youd apenas esté pagando más global. Es por eso que tantas personas aquí lo llaman quotnedgingquot, o Newbie Hedging. No tiene mucho sentido construir un plan comercial alrededor de él y no ser capaz de cubrirse debe tener cero impacto en su capacidad general de comercio. Siempre piense en sus operaciones como una exposición neta y verá theres poca necesidad de cobertura. Se unió a Jul 2012 Status: El tiempo es mi único amigo 159 Puestos He encontrado dos cosas interesantes. --- 1 --- cuando usted se cubre. por ejemplo. Si tiene 1000 en su cuenta. Y usted compró un lote EUR / USD 1.3050 y vendió 1 lote 1.3000. Usted ahora lleva a cabo una pérdida de 500. capital 500. usted tiene una posición de cobertura completa. Ahora mercado fue incluso más bajo a 1.2950. Usted decidió cerrar su ganancia de la posición de la venta 500. la equidad becarefull sigue siendo 500. la única cosa que cambió cuando usted cerró su posición de la venta es su equilibrio. Ahora es 1500. Ahora hay 2 casos. no caso. 1) si el mercado retrocede ahora a 1.3000. Y cubrió su posición vendiendo otra vez. Usted volvió a punto de equilibrio. 1000 acciones - 1500 balance-. no caso. 2) si el mercado fue en contra de usted cuando cerró su posición de venta 1.2950 que vendió 1.3000 y siguió bajando. Aquí su perder mucho de su cuenta. Por lo que antes de cerrar esa posición de venta debe analizar cuidadosamente el mercado. Usted debe saber la hora exacta que el precio volverá. Si no sólo mantener su posición cubierta. Y empezar a operar nuevamente. Como si esa posición cubierta fuera cerrada. Hasta su listo (cuando usted ha analizado el mercado cuidadosamente). --- 2 --- cuando usted se cubre. Mantener scalping. por ejemplo. Compró 1 lote eur / usd 1.3000 y vendió un 1.2995. Se cierra la posición de venta 1.2990. Y cuando el mercado vuelve a cerrar la posición de compra 1.3005. Y seguir haciendo eso. Pero si el mercado bajó a 1,2980. Y el precio no retrocedió cuando usted cerró la posición 1.2990 de la venta. Sólo vender otro lote allí. Y seguir haciendo eso. ----------------------- muy gracioso -------------------- Sé que no es eso fácil. Precio no volver sobre todo el tiempo. Pero tienes otra forma de cobertura. Creo que eso es todo. . Eso es cobertura. Conozco chicos que ya lo saben. Pero el rompecabezas que falta no está conmigo. Vamos a buscar ese rompecabezas. Y vencer a estos chicos que siguen publicando - no hay manera de que pueda beneficiarse de la cobertura -. Estos tipos que lo dice. Ellos son los que realmente están haciendo dinero de ella (cobertura) y no quieren que otros se beneficien de ella. Por lo que publicar contra la cobertura para minimizar el número de comerciantes que conoce el rompecabezas que falta. Deja que la carta sea tu chófer. - Forexmnstr - ----------------------- muy divertido -------------------- Yo sé no es así de fácil. Precio no volver sobre todo el tiempo. Pero tienes otra forma de cobertura. Creo que eso es todo. . Eso es cobertura. Conozco chicos que ya lo saben. Pero el rompecabezas que falta no está conmigo. Vamos a buscar ese rompecabezas. Y vencer a estos chicos que siguen publicando - no hay manera de que pueda beneficiarse de la cobertura -. Estos tipos que lo dice. Ellos son los que realmente están haciendo dinero de él (cobertura) y no quieren a los demás. Aquí vamos de nuevo. Cuando alguien como yo señala la inutilidad de la cobertura, alguien dice que es una gran conspiración para evitar que los demás se protejan y lucren. Absurdo absurdo. NUNCA me cubro dentro del mismo instrumento. Please read my post again where I explain in a very simple fashion why hedging the same instrument is useless and actually costlier. Its simple math and common sense. If you dont understand it, then Im afraid your totally lost. My suggestion is to stop trading until you understand why hedging is detrimental and not beneficial. I found two interesting thing. ---1--- when you hedge. por ejemplo. if you have 1000 in your account. and you bought one lot EUR/USD 1.3050 and sold 1 lot 1.3000. you now holding a loss of 500. equity 500. you have a full hedge position. now market went even lower to 1.2950. you decided to close your sell position profit 500. becarefull equity are still 500. the only thing that changed when you closed your sell position is your balance. its now 1500. now there is 2 cases. case no. You might think this example of hedging you wrote is clever, but it is far from it. This is exactly what your broker would love for you to do. Hold a net zero position while paying them extra swap and spread. Heres a better idea on how to handle the example you provide. Buy one lot at 1.3050 (without hedging). Cut your loss on the buy trade at 1.3000 (-50 pips) and immediately enter one lot short. Close short at 1.2950 for 50 pips profit. It actually has the same net effect while also paying less swap and spread. The sooner your mind can grasp this concept the better a trader you will be. Commercial Member Joined Jan 2012 459 Posts I do not know why is so difficult for some to understand the real meaning of hedging but it is obvious that none that has posted knows a quothedging strategyquot profitable or not. And all the examples given are terrible, and not strategies at all. Sadly that is very common in the forex world. Hedging is defined as an investment position to offset/minimize potential losses/gains. Big hedge funds do it all the time, wall street brokerage firms do it all the time, and most of the time profitable. But always involve different instrument and/or symbols. Now, it is true that if someone buys Euros in dollars (buy eur/usd) and later buys Dollars in euros (sell eur/usd) you are holding 2 currencies euros and dollars, but because your loans are also in 2 currencies that keep offsetting each other as the rates changes, then basically you stop your loss and thats it, but this act is far from being a quothedging strategyquot. Now, nothing wrong if someone wants to do so. meaning cut your losses by buying the other currency instead of selling the one you are holding immediately at a loss. Contrary to general believe it does not cost you extra money ( I guess there is an insignificant amount in swap that you want consider if wanting to do it with other currencies different then the Eur/usd ). but please, lets not confused this with an quothedging strategyquot. So far no one has posted a quothedging strategyquot here. and all the comments and opinions have been about non-strategies, but wrongly called so due to little thoughts and study by themselves. The true is that hedging strategies are the most guarded secret of hedge funds and Brokerage firms. that is why they hire Economists, Mathematician, Programers, accountants, Sociologists and whathaveyou. to study thousand of instruments, their behaviors in relation to each to arrive to a logistic buying and selling sequence of multiple instruments that after a cycle end up in profits while being quothedgedquot or covered at all time. Is that possible with forex pairs alone. Creo que es. But goes way behind of just buying the other currency of one pair. You might think this example of hedging you wrote is clever, but it is far from it. This is exactly what your broker would love for you to do. Hold a net zero position while paying them extra swap and spread. Heres a better idea on how to handle the example you provide. Buy one lot at 1.3050 (without hedging). Cut your loss on the buy trade at 1.3000 (-50 pips) and immediately enter one lot short. Close short at 1.2950 for 50 pips profit. It actually has the same net effect while also paying less swap and spread. The sooner your mind can grasp this concept the better a trader you will be. . Lets do some calculation if really end up paying more spreads by buying the other currency instead of selling the one you hold immediately. Lets calculate with a fixed 2 pips spread for simple calculations.. Buy 1 lot of euros at 1.3050 paid 2 pips Sold the euros at 1.3000 paid 2 pips Buy Dollars at 1.3000 paids 2 pips Sold the dollars at 1.2950 paid 2 pips total paid 8 pips Buy 1 lot of euros. paids 2 pips Buy dollars, paid 2 pips sell dollars, paid 2 pips sell the euros, paids 2 pips total payed 8 pips. No difference isnt Obviously, it is your ability to know when to enter and exit that would produce profits or losses for you. but that goes for the 2 methods. Regarding the swap. yes, you could end up paying some of your positions stay overnight. But in the personal I do not worry much about it. I mean if I did, and I never wanted to pay any, I would have to close all my positions before midnite and re-open them after. but that would cost me a lot more then the swap itself. I doubt you do that to save swap. But maybe you do have an strategy that quotneverquot required to keep positions overnight. That I do not know. Hedging through diversification is a different approach. I personally dont like to diversify too much, but I sometimes try to find separate instruments that can protect each other to the downside while at the same time not limiting each other as much to the upside. In other words, each instrument is self sustaining and has the potential to appreciate on its own. Its almost like trying to find a synthetic arbitrage (but not really an arbitrage). Ultimately, one must ask themselves if the risk is worth the potential reward before putting money. Can you explain further My understanding is that all baskets ultimately resolve themselves into simpler positions, negating any advantage provided by the basket itself. For example, if Im long EU, long UJ and short GJ, then E/U x U/J / G/J E/U x U/J x J/G E/G, hence its effectively no different to simply being net long EG (assuming suitably sized positions to balance everything any imbalance could be replicated by trading a small second position). There is many traders out there that use. hedge strategy. each have his own. they are making lots of money. Nunca pierde. how is that even possible. I dont believe that it is possible. at least not for the retail trader, for the reason I just gave. Any opportunity for triangular/circular arbitrage would be fleeting, and more than likely outweighed by the spread. Where did you get your info from Can you explain further My understanding is that all baskets ultimately resolve themselves into simpler positions, negating any advantage provided by the basket itself. For example, if Im long EU, long UJ and short GJ, then E/U x U/J / G/J E/U x U/J x J/G E/G, hence its effectively no different to simply being net long EG (assuming suitably sized positions to balance everything any imbalance could be replicated by trading a small second position). I dont believe that it is possible. at least not for the retail trader, for the reason. i think you are mixing baskets with hedges. cant be arsed reading the links so perhaps ive misunderstood your post. some people here are trying. key word is trying. to explain here that NEDGING is NOT hedging, and that there is a very clear concept of what hedging is, and it is NOT what is essentially just closing a position (despite however many open tickets MuppetT4 shows on the screen). a basket is a basket and is its own other thing. a hedge, as some are trying to explain it, is like expecting there to be a drought so you invest in water saving companies that appear to be solid expecting their business to become more profitable during the drought and therefore their stocks to also rise as a result. at the same time you also invest in what appears to be solid companies that manufacture a particular type of plastic because the water saving companies use this plastic to make their water storage products, but at the same time this same plastic is also used to create raincoats and umbrellas. so, if there is a drought the water saving companies should turn bullish, and possibly the same with the plastics company. but if the drought doesnt happen and it becomes a rainy season then you lose on the water storage companies but still possibly break-even or come out ahead on the plastics companies. or some shit like that. im just a nubcake. watch me nedge my way to guaranteed profits hrughalguhagluah111 i should add that this is just a general rant and not really a reply to hanover who im sure knows what a hedge is. as for the rest of you who dont know what a hedge is, please go back to the rookie section where you belong and stop talking shit. i think you are mixing baskets with hedges. cant be arsed reading the links so perhaps ive misunderstood your post. some people here are trying. key word is trying. to explain here that NEDGING is NOT hedging, and that there is a very clear concept of what hedging is, and it is NOT what is essentially just closing a position (despite however many open tickets MuppetT4 shows on the screen). a basket is a basket and is its own other thing. a hedge, as some are trying to explain it, is like expecting there to be a drought so you. Yes, thats pretty much the way I understand it, too. Re mixing baskets and hedges: what is a basket, if its not a collection of simultaneously open positions And if the currencies in those positions cancel or overlap, then doesnt the algebra (as illustrated in my example) hold good Yes, thats pretty much the way I understand it, too. Re mixing baskets and hedges: what is a basket, if its not a collection of simultaneously open positions And if the currencies in those positions cancel or overlap, then doesnt the algebra (as illustrated in my example) hold good yes, i assume so. i dont proof your stuff because in general theres no need. my understanding of a basket is that it can be used to synthetically create a type of position that is otherwise not possible. jacklarkin explained it well in the pepperstone thread where leverage settings for certain pairs can be overcome by a basket of other currencies that dont have this same leverage restriction. and, of course, you have baskets that are an attempt at arbitrage. but good luck with that whoever tries it. damnit, now i need to go and re-read your post and the links to see exactly where you are coming from. all of this shit is like cracking and hacking. two terms that at some point basically swapped meanings with each other. with anyone who knows the difference you actually have to specify which version you mean, the original meaning or the current meaning. its the same with this hedging bullshit. its become so mainstream now to refer to closing a position with a new opposite bullshit market maker ticket in MuppetT4 as hedging and brokers also refer to it like that now as well. now you have to differentiate between hedging in the actual sense versus the bullshit mainstream idiot sense. lame. yes, i assume so. i dont proof your stuff because in general theres no need. my understanding of a basket is that it can be used to synthetically create a type of position that is otherwise not possible. jacklarkin explained it well in the pepperstone thread where leverage settings for certain pairs can be overcome by a basket of other currencies that dont have this same leverage restriction. and, of course, you have baskets that are an attempt at arbitrage. but good luck with that whoever tries it. damnit, now i need to go and re-read. Before you do a lot of (possibly) unnecessary reading. The links arent specifically about baskets, in fact more about the futility of nedging. Joined Jul 2012 Status: Time is my only friend 159 Posts I do not know why is so difficult for some to understand the real meaning of hedging but it is obvious that none that has posted knows a quothedging strategyquot profitable or not. And all the examples given are terrible, and not strategies at all. Sadly that is very common in the forex world. Hedging is defined as an investment position to offset/minimize potential losses/gains. Big hedge funds do it all the time, wall street brokerage firms do it all the time, and most of the time profitable. But always involve different instrument and/or symbols. That meaning of ( hedging ) is the exact meaning that banks and forex whales wants you to know. but the real meaning of profitable hedging is kept with the whales. let the chart to be your chauffeur. - Forexmnstr-